BDTA USP - Resultado da busca

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Liquidez do mercado de renda fixa no Brasil: desenvolvimento, análise e consequências (2022)
Abrão, Paola Bottini; Santos, José Carlos de Souza (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: TÍTULO DE RENDA FIXA, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ABRÃO, Paola Bottini. Liquidez do mercado de renda fixa no Brasil: desenvolvimento, análise e consequências. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9698d72f-dbe8-4e0b-bef0-5fab7b992428/PaolaBottiniAbr%C3%A3o.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Abrão, P. B. (2022). Liquidez do mercado de renda fixa no Brasil: desenvolvimento, análise e consequências (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9698d72f-dbe8-4e0b-bef0-5fab7b992428/PaolaBottiniAbr%C3%A3o.pdf
NLM
Abrão PB. Liquidez do mercado de renda fixa no Brasil: desenvolvimento, análise e consequências [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9698d72f-dbe8-4e0b-bef0-5fab7b992428/PaolaBottiniAbr%C3%A3o.pdf
Vancouver
Abrão PB. Liquidez do mercado de renda fixa no Brasil: desenvolvimento, análise e consequências [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9698d72f-dbe8-4e0b-bef0-5fab7b992428/PaolaBottiniAbr%C3%A3o.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira (2021)
Matayoshi, Albert Kenji Miyagi; Araujo, Luiz Jurandir Simões de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS, ATUÁRIA, DERIVATIVOS, POLÍTICA DE PREÇO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MATAYOSHI, Albert Kenji Miyagi. Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Matayoshi, A. K. M. (2021). Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf
NLM
Matayoshi AKM. Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf
Vancouver
Matayoshi AKM. Comparação entre a aplicação dos modelos de Black-Scholes e Atuarial: precificação de opções do tipo europeia utilizando dados da bolsa brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/63d69ac6-8f2e-4f0f-a44b-912e9ac53c50/Albert%20Kenji%20Miyagi%20Matayoshi_Monografia.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos (2015)
Ferraz, Alexandre Teixeira; Rego, Erik Eduardo (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERRAZ, Alexandre Teixeira. Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Ferraz, A. T. (2015). Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf
NLM
Ferraz AT. Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf
Vancouver
Ferraz AT. Comparação da aderência do modelo de black-choles em mercados líquidos e ilíquidos [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/81ce9300-164e-4345-abeb-bc1476ced654/AlexandreTeixeiraFerraz%20TCCPRO15.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções (2008)
Bredda, Danilo; Ferreira, José Joaquim do Amaral (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BREDDA, Danilo. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Bredda, D. (2008). Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf
NLM
Bredda D. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf
Vancouver
Bredda D. Análise da importância do "vega risk" em uma carteira de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bcbaaeec-2a71-498d-83ea-d5f972a276dd/DaniloBredda%20TCC-PRO08.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise de modelos de precificação de opções (2008)
Mahfuz, Rodrigo Nunes; Cymbalista, Melvin (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, MODELOS MATEMÁTICOS, COMPUTAÇÃO APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MAHFUZ, Rodrigo Nunes. Análise de modelos de precificação de opções. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b5c768f1-667a-434b-931b-574ea1640561/RodrigoNunesMahfuz%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Mahfuz, R. N. (2008). Análise de modelos de precificação de opções (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b5c768f1-667a-434b-931b-574ea1640561/RodrigoNunesMahfuz%20TCC-PRO08.pdf
NLM
Mahfuz RN. Análise de modelos de precificação de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b5c768f1-667a-434b-931b-574ea1640561/RodrigoNunesMahfuz%20TCC-PRO08.pdf
Vancouver
Mahfuz RN. Análise de modelos de precificação de opções [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b5c768f1-667a-434b-931b-574ea1640561/RodrigoNunesMahfuz%20TCC-PRO08.pdf

USP Schools

BDTA

Filters

Authors

Subjects